پاورپوینت آماده تصمیم گیری در شرایط ریسک

پاورپوینت آماده تصمیم گیری در شرایط ریسک

تعاریف تصمیم گیری

مراحل فرآیند تصمیم گیری

شرایط تصمیم گیری 

ریسک بر دو نوع است: قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی

انواع دسته بندی ریسک

محتوا

فعالیت

شرایط

پیامد

ریسک استراتژیک

ریسک عملیاتی

مدیریت ریسک

انواع مدیریت ریسک

مدیریت ریسک سنتی

مطالب مرتبط

ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش‌وری (یا بی‌کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریباً همهٔ کوشش‌های بشری دربردارندهٔ درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آن‌ها ریسک‌های بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد. بنگاه‌ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به‌طور کلی می‌توان به دو دسته ‘ریسک‌های تجاری’ و ‘ریسک‌های غیرتجاری’ تقسیم کرد.

ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

کل ریسک بازار را می‌توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می‌باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکت‌های کلی بازار به وجود می‌آید. طبق نظریه‌های پرتفولیو با پرگونه‌سازی سبد سهام می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند. شاخص بتا شاخصی برای اندازه‌گیری همنوایی حرکت یک شرکت با حرکت کل بازار یا شاخصی برای اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک است.

روش‌های اندازه‌گیری ریسک

ریسک عبارت است از احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی. شاخص‌های مختلفی برای تبیین نوسانات مورد استفاده قرار می‌گیرد که بعضی از مهم‌ترین آن‌ها بدین صورت هستند:

دامنه تغییرات

متوسط انحراف خطی (متوسط قدر مطلق انحرافات)

واریانس (متوسط مجذور انحرافات)

انحراف معیار

نیم‌واریانس

نیم انحراف معیار

شاخص بتا

دارایی‌درخطر(VaR)

ریسک شدت تغییرات بازده سهم در دوره‌های گذشته‌است که برابر با انحراف معیار آنست.

جهت مشاهده سایر مطالب مرتبط با مدیریت کلیک کنید.

مطالعه بیشتر